| Date | AUM du fonds | VL | Code ISIN |
| 18/07/19 | 42 795 235€ | 186.515€ | LU1093307442 |
| Date | AUM du fonds | VL | Niveau de l’indice de référence | Devise | Code ISIN | Ticker Bloomberg |
| 18/07/19 | 42 795 235€ | 186.515€ | 187.91 | EUR | LU1093307442 | MOOC FP |
- Introduction
- Caractéristiques
- Exposition
- Performance
- Composition
Le Fonds OSSIAM SOLACTIVE MOODY’S ANALYTICS IG EUR Select Credit vise à répliquer, hors frais et dépenses, la performance de l’indice SOLACTIVE MOODY’S ANALYTICS IG EUR Select Credit, mesurée par son cours de clôture. Le SOLACTIVE MOODY’S ANALYTICS IG EUR Select Credit Index est un indice à rendement total, (revenus nets réinvestis à chaque date de rééquilibrage) exprimé en EUR, créé, calculé et publié par Solactive.
| Ticker Bloomberg | MOOC FP |
| Date de lancement | 29/12/2017 |
| Structure juridique | SICAV Luxembourgeoise |
| Place de cotation | Euronext |
| UCITS V | Oui |
| Devise de la part | EUR |
| Devise du fonds | EUR |
| TER | 0.35% |
| Investissement minimum | 1 part |
| Dividendes | Réinvestis |
| Replication | Synthétique |
| Pays d'enregistrement | France, Luxembourg, Allemagne |
| Cut-off | 15h45 (Heure du Luxembourg) |
| Société de gestion | Ossiam |
| Apporteur de liquidité | |
| Dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Commissaire aux comptes de la SICAV | Deloitte Audit S.à r.l |
| Nom de l’indice de référence | Code ISIN |
| SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR Select Credit Index |
| Nom de l’indice de référence | Code ISIN | RIC Reuters | Ticker Bloomberg | Methodologie |
| SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR Select Credit Index | SOLMASCR Index |
L'indice SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR Select Credit sélectionne des titres en s'appuyant sur l’indicateur « public-firm EDF™ » (Expected Default Frequency) de Moody’s Analytics. Cette mesure prospective du risque de crédit calcule les probabilités de défauts associées à chaque émetteur en s’appuyant à la fois sur des informations issues des marchés boursiers et sur la structure capitalistique de la société. En combinant les mesures EDFTM à des données spécifiques à chaque émission, Moody's Analytics produit également une mesure de spread de crédit, le FVS (Fair Value Spread) qui permet d’identifier les titres potentiellement sous-évalués. EDF™ et le FVS sont ensuite combinés au sein d’une approche mettant en avant liquidité et maitrise des coûts de transaction pour apporter aux investisseurs une exposition au segment des obligations d’entreprise de grande qualité.
La méthodologie sélectionne un portefeuille liquide et investissable d’obligations issues de l’indice Solactive Euro IG Corporate (l’univers d’investissement) qui est dans un premier temps filtré pour ne retenir que les obligations les plus liquides. Un second filtre qui s’appuie sur la mesure EDF™ de Moody’s Analytics vise à exclure les obligations pour lesquelles le risque de dépréciation est le plus élevé. La dernière étape du processus consiste à comparer l’OAS (Option Adjusted Spread) des titres à leur FVS (Fair Value Spread) pour sélectionner les 100 émissions les plus sous-évaluées. L'indice, qui maintient un profil de duration et une exposition sectorielle similaire à l’univers d’investissement, est équipondéré, rebalancé trimestriellement et limite l’exposition maximale à 5% par émetteur. L’indice est calculé et publié par Solactive.
Source: Solactive - Calculs effectués par Ossiam
Source: Solactive - Calculs effectués par Ossiam
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg . La SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV. Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management), est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016.L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier.
« L’instrument financier n’est ni sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Solactive AG qui n’apporte aucune garantie, explicite ou implicite, concernant les résultats obtenus en utilisant l’Indice et/ou la marque de commerce de l’Indice ou le Cours de l’Indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. L’Indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait tout son possible pour assurer que l’Indice est calculé correctement. Quelles que soient ses obligations envers l’Émetteur, Solactive AG n’est pas tenu d’informer les tierces parties, dont les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers de l’instrument, des erreurs identifiées dans l’Indice. Ni la publication de l’Indice par Solactive AG ni la concession sous licence de la marque de l’Indice dans le but de l’utiliser avec l’instrument financier ne saurait constituer une recommandation de Solactive AG d’investir du capital dans ledit instrument financier ni ne représente une garantie ou une opinion de Solactive AG concernant quelque placement que ce soit dans cet instrument financier. »
« Le Fonds n’est ni sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Moody’s Analytics qui n’apporte aucune garantie, explicite ou implicite, concernant les résultats obtenus en utilisant l’Indice et/ou la marque de commerce ou les données Moody’s Analytics à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Certaines données financières quantitatives utilisées par Solactive AG pour le calcul et la publication de l’Indice sont fournies par Moody’s Analytics. Quelles que soient ses obligations envers l’Émetteur et Solactive AG, Moody’s Analytics n’est pas tenu d’informer les tierces parties, dont les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers du Fonds, des erreurs identifiées dans les données. Ni la publication de l’Indice par Solactive AG ni la concession sous licence de données ou de la marque Moody’s Analytics dans le but de l’utiliser avec l’Indice et le Fonds ne saurait constituer une recommandation de Moody’s Analytics d’investir du capital dans ledit Fonds ni ne représente une garantie ou une opinion de Moody’s Analytics concernant quelque placement que ce soit dans ce Fonds. »
Source: Ossiam / Bloomberg - Calculs effectués par Ossiam. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures.
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg . La SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV. Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management), est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016.L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier.
« L’instrument financier n’est ni sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Solactive AG qui n’apporte aucune garantie, explicite ou implicite, concernant les résultats obtenus en utilisant l’Indice et/ou la marque de commerce de l’Indice ou le Cours de l’Indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. L’Indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait tout son possible pour assurer que l’Indice est calculé correctement. Quelles que soient ses obligations envers l’Émetteur, Solactive AG n’est pas tenu d’informer les tierces parties, dont les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers de l’instrument, des erreurs identifiées dans l’Indice. Ni la publication de l’Indice par Solactive AG ni la concession sous licence de la marque de l’Indice dans le but de l’utiliser avec l’instrument financier ne saurait constituer une recommandation de Solactive AG d’investir du capital dans ledit instrument financier ni ne représente une garantie ou une opinion de Solactive AG concernant quelque placement que ce soit dans cet instrument financier. »
« Le Fonds n’est ni sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Moody’s Analytics qui n’apporte aucune garantie, explicite ou implicite, concernant les résultats obtenus en utilisant l’Indice et/ou la marque de commerce ou les données Moody’s Analytics à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Certaines données financières quantitatives utilisées par Solactive AG pour le calcul et la publication de l’Indice sont fournies par Moody’s Analytics. Quelles que soient ses obligations envers l’Émetteur et Solactive AG, Moody’s Analytics n’est pas tenu d’informer les tierces parties, dont les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers du Fonds, des erreurs identifiées dans les données. Ni la publication de l’Indice par Solactive AG ni la concession sous licence de données ou de la marque Moody’s Analytics dans le but de l’utiliser avec l’Indice et le Fonds ne saurait constituer une recommandation de Moody’s Analytics d’investir du capital dans ledit Fonds ni ne représente une garantie ou une opinion de Moody’s Analytics concernant quelque placement que ce soit dans ce Fonds. »
Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'indice de référence (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'indice. Pour télécharger la composition complète de l'indice, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de la composition de l'indice (Excel)".
| Nom | Code ISIN | Poids | Prix de clôture | Devise |
| ASSGEN 5 06/08/48 | XS1428773763 | 1.02% | EUR | |
| BOND ASSICURAZIONI GENERALI 2026-05-04 4.125 | XS1062900912 | 1.02% | EUR | |
| ASSGEN 5 1/2 10/27/47 | XS1311440082 | 1.02% | EUR | |
| ACAFP 4 3/4 09/27/48 | FR0013203734 | 1.02% | EUR | |
| NNGRNV 4 5/8 01/13/48 | XS1550988643 | 1.01% | EUR | |
| T 3.15 09/04/36 | XS1629866432 | 1.01% | EUR | |
| T 3.55 12/17/32 | XS0866310088 | 1.01% | EUR | |
| KHC 2 1/4 05/25/28 | XS1405784015 | 1.01% | EUR | |
| ATDBCN 1 7/8 05/06/26 | XS1405816312 | 1.01% | EUR | |
| SANTAN 3 1/4 04/04/26 | XS1384064587 | 1.01% | EUR |
| Nom | Code ISIN | Poids | Prix de clôture | Devise |
| ASSGEN 5 06/08/48 | XS1428773763 | 1.02% | EUR | |
| BOND ASSICURAZIONI GENERALI 2026-05-04 4.125 | XS1062900912 | 1.02% | EUR | |
| ASSGEN 5 1/2 10/27/47 | XS1311440082 | 1.02% | EUR | |
| ACAFP 4 3/4 09/27/48 | FR0013203734 | 1.02% | EUR | |
| NNGRNV 4 5/8 01/13/48 | XS1550988643 | 1.01% | EUR | |
| T 3.15 09/04/36 | XS1629866432 | 1.01% | EUR | |
| T 3.55 12/17/32 | XS0866310088 | 1.01% | EUR | |
| KHC 2 1/4 05/25/28 | XS1405784015 | 1.01% | EUR | |
| ATDBCN 1 7/8 05/06/26 | XS1405816312 | 1.01% | EUR | |
| SANTAN 3 1/4 04/04/26 | XS1384064587 | 1.01% | EUR |
Source: Solactive - Les données ci-dessus représentent les 10 valeurs les plus importantes de l'indice. Pour consulter l'ensemble de la composition de l'indice, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.
Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'indice de référence (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'indice. Pour télécharger la composition complète de l'indice, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de la composition de l'indice (Excel)".
| Nom | Code ISIN | Poids |
| 95.13% | ||
| Societe Generale SA | 4.87% |
| Nom | Code ISIN | Poids |
| 95.13% | ||
| Societe Generale SA | 4.87% |
Source: Ossiam - Les données ci-dessus représentent le top 10 de l'inventaire Pour consulter l'ensemble de l'inventaire, merci de cliquer sur le lien ci-des
| Equity Participation Rate (%) |
| Not Applicable |